Đường MACD là gì? Ứng dụng MACD trong giao dịch

Một trong những chỉ báo quan trọng mà các nhà đầu tư cần phải tìm hiểu khi tham gia vào các sàn giao dịch tài chính là MACD. Đây là chỉ báo kỹ thuật được các Trader ứng dụng trong hầu hết giao dịch, đặc biệt là trong thị trường chứng khoán và Forex. MACD đưa ra những dự báo về biến động của thị trường giúp các nhà giao dịch quyết định chính xác, nhanh chóng hơn. Cùng tìm hiểu ngay về chỉ số thần kỳ này cùng Phokinhte trong bài viết dưới đây.

Đường MACD là gì ?

MACD là từ viết tắt của Moving Average Convergence Divergence – đường trung bình động hội tụ phân kỳ. Đây là một chỉ báo kỹ thuật được phát minh vào những năm 70 của thế kỷ 20. Trước kia được dùng trong lĩnh vực mua bán trao đổi hàng hóa, hiện tại được ứng dụng rộng rãi trong nhiều giao dịch tài chính. 

Tổng quan về đường MACD 

Chỉ báo MACD được thiết kế để tiết lộ những thay đổi về sức mạnh, hướng, động lệnh và thời gian của một xu hướng. Có nghĩa là, thông qua chỉ báo và cấu phần mà MACD đưa ra, ta có thể xác định tính mạnh, yếu và thời gian duy trì của xu hướng, biết được có nên mua/bán tài sản hay không và mua/bán đến bao giờ để đạt lợi nhuận tối đa.

MACD là chỉ báo có tính chính xác cao. Đưa ra dự báo sớm hơn về sự đảo chiều của giá trên sàn giao dịch. Xác định điểm vào lệnh chính xác với tốc độ nhanh chóng hơn. 

MACD tạo ra bởi 2 yếu tố chính là hội tụ và phân kỳ để đưa ra dự báo chính xác cho thời điểm hiện tại. Hai chỉ số này cũng xác định được độ mạnh, yếu và xu hướng của quá trình thay đổi giá sẽ biến động như thế nào (tăng hay giảm).

Chỉ báo MACD được xếp vào nhóm các loại chỉ báo muộn. Vì chỉ được đưa ra dựa vào cơ sở dữ liệu đã có trước đó. Sau đó tiến hành ra ra kết quả và định giá. Tức là chỉ báo này hoàn toàn không thể ứng dụng với những sản phẩm, giao dịch mới – không có tiền lệ và dữ liệu trước đó.

Hiện nay, nhiều nhà đầu tư sử dụng MCD làm chỉ báo để cài đặt lệnh trên các sàn giao dịch.

Thành phần của chỉ báo MACD

Việc tìm hiểu về chỉ báo MACD của nhiều nhà đầu tư gặp khó khăn vì chỉ báo này có thành phần khá phức tạp so với các loại chỉ báo khác. Cụ thể, MACD có 4 thành phần, mỗi thành phần đều có những đặc điểm và chức năng riêng.

Thành phần của chỉ báo MACD

Đường MACD

Đường MACD hay còn gọi là đường nhanh. Đóng vai trò xác định xu hướng của thị trường. Dự báo mức giá sẽ tăng hay giảm. 

Công thức tính:

Trong đó: EMA12 và EMA26 là các đường trung bình động theo lũy thừa của các chu kỳ 12 ngày và 26 ngày. 

Đường tín hiệu (signal)

Thường được gọi là đường chậm. Đây là 1 EMA của đường MACD, thường là EMA của 9 phiên.

Công thức tính:

Đường số 0

Là trục nằm ngang để tham chiếu các đường tín hiệu và biểu đồ Histogram. Thường nằm ở giữa biểu đồ phân tích các chỉ số.

Biểu đồ Histogram

Biểu đồ Histogram là biểu đồ của sự phân kỳ và hội tụ của đường MACD và đường tín hiệu. Biểu đồ này được tính dựa trên sự chênh lệch giữa 2 đường theo công thức sau: 

Đây được xem là tinh hoa của chỉ báo MACD. Thể hiện rõ sự đi gần hoặc tách xa những đường trên. Từ đó, các Trader có thể nhận diện được giá, xu hướng, thời điểm mua bán thích hợp.

Ý nghĩa của chỉ báo MACD

Ý nghĩa quan trọng nhất của chỉ báo MACD là cơ sở cho các nhà giao dịch thấy được động lượng của xu hướng trên thị trường. Phân tích chuẩn xác xu hướng tăng/giảm của giá, giúp Trader đưa ra quyết định mua và bán sao cho đạt lợi nhuận max.

MACD histogram cho thấy quá trình diễn biến của động lượng. Nếu các cột trong chỉ báo này thấp và yếu dần. Tức là sắp đến lúc đảo chiều.

Tại điểm mốc – histogram = 0, là điểm tranh chấp giữa 2 xu hướng. Xu hướng nào thắng lớn sẽ được biểu hiện bằng một cột dài. nếu chưa rõ xu hướng, sẽ là một cột ngắn hơn. Phần dương thường nằm phía trên và phần âm sẽ nằm phía dưới đường số 0.

MACD luôn là dự báo đóng vai trò quan trọng trong các sự báo xu hướng giá và xác định các diễn biến của giá, đặc biệt là dự báo dài hạn. Đặc biệt là chart tuần. Nếu muốn dùng cho thời hạn ngắn hơn, nhà đầu tư trước hết cần kiểm tra chart tuần trước để tránh giao dịch ngược xu hướng. Dẫn đến kết quả phân tích kém trực quan và không chính xác.

Ứng dụng MACD trong giao dịch một cách hiệu quả

Sau khi tìm hiểu về khái niệm về MACD, điều mà các nhà đầu tư quan tâm hơn cả là cách ứng dụng nó ra làm sao. Thường thì mỗi Trader lại có một chiến thuật dùng MACD riêng. Điều đó sẽ đem lại các góc nhìn khác biệt và đương nhiên kết quả cũng không đồng nhất. Vậy thì dùng chỉ báo MACD như thế nào để đem lại hiệu quả tối ưu? Hãy cùng Phokinhte tìm hiểu qua những chia sẻ dưới đây:

Giao dịch khi đường MACD và đường tín hiệu cắt nhau

Đây là trường hợp dễ thấy, cũng đem lại hiệu quả cao nhất khi dùng chỉ báo MACD. Khi đường MACD cắt đường tín hiệu từ trên xuống, có nghĩa là thị trường có dấu hiệu giảm, các nhà đầu tư nên đặt lệnh bán. 

Đường MACD và đường tín hiệu cắt nhau

Còn khi đường MACD cắt đường tín hiệu từ dưới lên, đây là tín hiệu thị trường có xu hướng tăng lên. Lúc này, các nhà đầu tư nên đặt lệnh mua. Bởi sau dấu hiệu này, giá thường có xu hướng tăng vọt.

Giao dịch khi đường MACD chuyển từ âm sang dương và ngược lại.

Sự tương quan giữa đường MACD và đường số 0 là đặc biệt quan trọng để xác định chính xác điểm mua và bán.

Theo đó, khi đường MACD cắt đường số 0 từ dưới lên, tức là thị trường đang có xu hướng tăng, nên đặt lệnh mua. Ngược lại, khi đường MACD cắt đường số 0 theo chiều từ trên xuống ta nên đặt lệnh bán ra để tránh thua lỗ vì thị trường lúc này đang có xu hướng giảm.

Kết hợp MACD với mô hình nến đảo chiều

Sự kết hợp này được đánh giá là đem lại hiệu quả cao nhất trong các kết hợp với chỉ báo MACD. Sự kết hợp này sẽ cho các nhà đầu tư biết khi nào cần đặt lệnh bán qua 3 trường hợp:

• Xu hướng tăng kéo dài. Tạo ra nhiều đáy và đỉnh cao liên tiếp.
• Sau khi mô hình nến được hình thành thì xuất hiện phân kỳ.
• Xuất hiện đồng thời nến đảo chiều tại đỉnh.

Lưu ý, khi 3 hiện tượng trên xuất hiện cùng một lúc, điều đó chứng tỏ bên mua đang muốn tăng giá, nhưng bên bán lại có sức áp đảo hơn nên việc đẩy giá lên cao là không thể.

Bên cạnh những cách ứng dụng cơ bản trên mà Phokinhte gợi ý trên, chỉ báo MACD còn có nhiều cách vận dụng, kết hợp khác. Căn cứ vào quy mô tài chính, phong cách và các yếu tố khác, nhà đầu tư có thể tùy chỉnh và cho ra đời một cách ứng dụng riêng, sao cho đem lại hiệu quả và lợi nhuận cao nhất.

Một số hạn chế của chỉ báo MACD

Bất kỳ một chỉ số mang tính kỹ thuật nào cũng tồn tại những điểm hạn chế. MACD cũng không ngoại lệ, chỉ báo này vẫn tồn tại những vấn đề sau:

• Cung cấp các số liệu mang tính chủ quan cho nhà đầu tư. Số liệu dựa trên sự phân tích không tổng quan nên không thể áp dụng cho nhiều trường hợp.
• Để thành thạo và sử dụng tốt MACD, Trader cần có sự nhạy bén với thị trường, biết được khung thời gian nào thì MACD sẽ hoạt động hiệu quả nhất. Để có được điều đó cần quá trình nghiên cứu và trải nghiệm nhất định với thị trường.
• Các chỉ số MACD đưa ra dễ gặp tình trạng lagging, đưa ra tín hiệu chậm. Do trễ nhịp giao nhau giữa các đường trung bình.
• Đưa ra các tín hiệu nhiễu, dẫn đến phán đoán không chính xác từ các nhà đầu tư và đem lại kết quả thua lỗ.
• Đối với chiến lược phân kỳ động lượng có khả năng báo hiệu sự đổi chiều ‘quá sớm’. Điều này khiến các nhà giao dịch dễ bị thua lỗ một lượng nhỏ vốn do các lệnh thử.

Chỉ số kỹ thuật là công cụ để phân tích thị trường tài chính, đương nhiên sẽ chẳng có chỉ báo nào là ‘hoàn hảo’ hay ‘tuyệt đối’. Nên việc tồn tại các hạn chế là không thể tránh khỏi. Việc của các nhà đầu tư là làm sao phát huy tối đa các ưu điểm và khắc phục nhược điểm của MACD để đem lại hiệu quả.

Lời kết

Thị trường tài chính luôn là thị trường có tính cạnh tranh khốc liệt. Đòi hỏi các nhà đầu tư phải không ngừng trau dồi, học hỏi và đổi mới. Việc hiểu và vận dụng chỉ báo MACD là vô cùng cần thiết trong thị trường này. Phokinhte tin rằng, qua bài viết này, Trader đã có cái nhìn tổng quan nhất về MACD, biết cách ứng dụng MACD hiệu quả nhất và hiểu được những hạn chế, rủi ro tiềm ẩn khi sử dụng công cụ này. Ứng dụng MACD ‘theo cách riêng’ chính là chìa khóa để tạo nên vũ khí tối tân nhất trên các sàn giao dịch tài chính hiện nay.